HIROBUNが投資信託を比較するブログ

グラフと表による「見える化」を通じて、投資信託を比較します。そして、優れたバランスファンドにより、すべての方にストレスなしの真のほったらかし投資を!

投資信託を比較する71~80(Twitterへの投稿のアーカイブ)

<表とグラフの見方>
 一般的に、投資信託はリスク(標準偏差)に対するリターンが大きいほど、また、リターンに対するリスクが小さいほど、シャープ・レシオが高くなり、優れた(効率的な)投資信託であるとされます。
 また、シャープ・レシオが高い投資信託の折れ線グラフは、相対的により凹凸が少なく、より右肩上がりのグラフとなります。

※以下、データの出典はすべてYahoo!ファイナンスです。

71 DCニッセイ マーケットフォローバランス

DC専用。国内外の株価指数先物取引、債券先物取引および国内の公社債に投資。目標標準偏差は年率3%。為替の部分ヘッジあり。

2018年設定。リスクは目標どおり低いが、リターンがそれ以上に低いため、シャープレシオは劣る。

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72 DCダイナミック・アロケーション・ファンド

DC専用。内外の債券、株式およびリートに投資。投資対象を安定重視資産と成長重視資産に区分し、定期的に組入比率を見直す。

2014年設定。典型的なローリスク・ローリターンで魅力薄い。シャープレシオが全てでないことがよく分かる。

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73 DCりそな グローバルバランス

DC専用。国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリートに分散投資

2016年設定。シャープレシオは悪くないが、典型的なローリスク・ローリターンで魅力は薄い。

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74 明治安田 DC先進国コアファンド

DC専用。日本および先進国の株式、債券に投資。資産配分を年1回機動的に変更する。想定リスクは年率7%以内。

2016年設定。ローリスクだが、リターンはそこまで低くないため、シャープレシオは優秀。

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75 動的パッケージファンド<DC年金>

DC専用。国内外の公社債・株式に投資。各資産のリスクや投資環境の分析により配分比率を決定・調整し、基準価額の変動を抑制する。

2015年設定。非常にローリスク・ローリターンでシャープレシオはかなり優秀だが、魅力は薄い。

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76 野村 世界6資産分散投信(DC)安定、インカム、成長各コース

DC専用。国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内REIT、外国REITに投資。

2017年設定。安定とインカム2コースは非常にローリスクでシャープレシオが優秀。成長コースは相対的にハイリスクだがハイリターン。

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77 JP 4資産バランスファンド(DC)

DC専用。日本債券40%、先進国債券10%、日本株式30%、先進国株式20%に投資。

2017年設定。シンプルな4資産バランスファンドらしい素直な騰落。リターン、シャープレシオは6、7、8資産バランスファンドより劣るが、悪くはない。

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78 楽天・インデックス・バランス・F(債券重視型、均等型、株式重視型)

日本を含む全世界の株式および債券に投資。各資産の基本配分は、(左から)株式30,50,70%、債券70,50,30%。

2018年設定。リスクが低い割にリターンが高い。全体的に良いが、特に債券重視型は優秀。

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79 ニッセイ・インデックスバランスF(4,6,8資産均等)

国内及び外国の債券、国内及び外国の株式、国内及び外国のリートに投資。投資比率は、各4,6,8分の1を基本とする。

特に6資産のリスクが低く、シャープレシオが優れる。野村6資産とはほとんど差がないが、売れていない。

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80 リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)

DC専用。国内外の公社債、株式、リートの8資産に投資。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えることをめざす。為替ヘッジあり。

2017年設定。確かにリスクは抑制されており、シャープレシオは優秀だが、リターンも抑制されている。

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